Test jednotkové kořene Phillips-Perronové s časově proměnnými parametry
Test jednotkové kořene PP s časově proměnnými parametry rozšiřuje klasický test Phillips-Perronové tím, že umožňuje autoregresnímu koeficientu měnit se v čase. Detekuje stochastickou nestacionaritu v řadách, jejichž perzistence se může lišit mezi režimy nebo obdobími, a nabízí spolehlivější inferenci, pokud se v procesu generujícím data předpokládá strukturální změna.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hall, S. G., & Luginbuhl, R. (1999). Modelling structural breaks in unit root tests using time-varying parameter models. Journal of Economic Dynamics and Control, 23(2), 209-231. link ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/time-varying-parameter-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test stacionarity KPSSEkonometrie↔ compare
- Test jednotkové odmocniny Phillips-Perron (PP)Ekonometrie↔ compare
- Zivotův-Andrewsův test jednotkových kořenů s jedním zlomem strukturyEkonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →