Regression modelEconometrics / time series

Nelineární test jednotkové kořene ADF (KSS test)

Nelineární test jednotkové kořene ADF, nejvýrazněji operacionalizovaný Kapetaniosem, Shinem a Snelem (2003), rozšiřuje klasický rozšířený Dickey-Fullerův test k detekci návratnosti k průměru, která probíhá prostřednictvím exponenciálního hladkého přechodového autoregresního (ESTAR) procesu. Testuje nulovou hypotézu jednotkového kořene proti nelineární stacionární alternativě, zachycující dynamiku úprav, kterou standardní lineární ADF test postrádá.

Použít v EconMindJiž brzyVideoJiž brzyDownload slides

Přečíst celou metodu

Pouze pro členy

Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.

Přihlásit se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Zdroje

  1. Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6
  2. Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348

Jak citovat tuto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Odkazuje sem

ScholarGateNonlinear ADF Unit Root Test (Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test). Získáno 2026-06-15 z https://scholargate.app/cs/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test · Datová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026