Nelineární test jednotkové kořene ADF (KSS test)
Nelineární test jednotkové kořene ADF, nejvýrazněji operacionalizovaný Kapetaniosem, Shinem a Snelem (2003), rozšiřuje klasický rozšířený Dickey-Fullerův test k detekci návratnosti k průměru, která probíhá prostřednictvím exponenciálního hladkého přechodového autoregresního (ESTAR) procesu. Testuje nulovou hypotézu jednotkového kořene proti nelineární stacionární alternativě, zachycující dynamiku úprav, kterou standardní lineární ADF test postrádá.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Rozšířený Dickey-Fullerův (ADF) test jednotkové kořeneEkonometrie↔ compare
- Nelineární ARDL (NARDL) Bounds TestEkonometrie↔ compare
- Nelineární test KPSSEkonometrie↔ compare
- Nelineární model vektorové korekce chyb (Nonlinear VECM)Ekonometrie↔ compare
- Phillipsův-Perronův test jednotkového kořeneEkonometrie↔ compare
- Test strukturálních zlomů Zivot-AndrewsEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →