Robustní model ARCH
Robustní model ARCH rozšiřuje klasický rámec Autoregresní podmíněné heteroskedasticity nahrazením standardního odhadu maximální věrohodnosti robustními alternativami, které snižují nebo eliminují vliv odlehlých hodnot. Tím jsou odhady volatility odolné vůči extrémním pozorováním, které často kontaminují finanční a makroekonomické časové řady.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Iqbal, F. (2013). Robust estimation for the ARCH models. Revista Colombiana de Estadística, 36(1), 41–56. link ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/robust-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Autoregresivní podmíněná heteroskedasticita)Ekonometrie↔ compare
- Model EGARCH (Exponenciální GARCH)Ekonometrie↔ compare
- Model GARCH (Predikce volatility)Ekonometrie↔ compare
- Kvantilová regreseEkonometrie↔ compare
- Robustní regreseStatistika↔ compare
- Model stochastické volatility (Heston)Finance↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →