PANIC Test: Analýza panelové jednotkové kořene s dekompozicí společného faktoru
PANIC (Panel Analysis of Non-stationarity in Idiosyncratic and Common Components) je test panelové jednotkové kořene druhé generace, který představili Bai a Ng (2004). Rozkládá každou panelovou řadu na společné faktory a idiosynkratické složky a poté testuje jednotkové kořeny v každé části zvlášť, čímž je robustní vůči průřezové závislosti – kritickému omezení testů první generace, jako jsou IPS nebo LLC.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Bai, J., & Ng, S. (2004). A PANIC attack on unit roots and cointegration. Econometrica, 72(4), 1127–1177. DOI: 10.1111/j.1468-0262.2004.00528.x ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). PANIC: Panel Analysis of Non-stationarity in Idiosyncratic and Common Components. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/panic-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF)Ekonometrie↔ compare
- Test CIPSEkonometrie↔ compare
- Dynamický faktorový modelEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →