Panelový test Zivot-Andrews na jednotný kořen se strukturálními změnami
Panelový test Zivot-Andrews rozšiřuje test Zivot-Andrews (1992) pro jednotný kořen s jednou časovou řadou na panelová data, což umožňuje každé průřezové jednotce mít vlastní endogenně určený datum strukturální změny. Testuje nulovou hypotézu o jednotném kořeni proti alternativní hypotéze stacionarity s jednorázovou strukturální změnou, přičemž zohledňuje změny režimu, které zkreslují standardní panelové testy jednotného kořene směrem k falešnému nezamítnutí.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653–670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/panel-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Rozšířený Dickey-Fullerův (ADF) test jednotkové kořeneEkonometrie↔ compare
- Test jednotkové odmocniny Panel ADFEkonometrie↔ compare
- Panelový test kointegrace Engle-GrangeraEkonometrie↔ compare
- Panelový test KPSS (Hadriho test stacionarity panelu)Ekonometrie↔ compare
- Panelový test jednotkové odmocniny Phillips-PerronEkonometrie↔ compare
- Test strukturálních zlomů Zivot-AndrewsEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →