Korelovaný náhodný efekt Mundlaka-Chamberlaina
Odhadovač korelovaného náhodného efektu (CRE) Mundlaka-Chamberlaina, zavedený Mundlakem (1978) a rozšířený Chamberlainem (1982), je technika pro panelová data, která usmiřuje přístupy s pevnými a náhodnými efekty explicitním modelováním korelace mezi nepozorovanou individuální heterogenitou a pozorovanými regresory. Zahrnutím středních hodnot časově proměnných kovariátů v rámci skupiny jako dodatečných regresorů v rámci náhodného efektu poskytuje CRE odhady numericky ekvivalentní odhadovači v rámci (pevných efektů), přičemž umožňuje identifikaci časově invariantních proměnných.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Mundlak, Y. (1978). On the pooling of time series and cross section data. Econometrica, 46(1), 69–85. DOI: 10.2307/1913646 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Mundlak-Chamberlain Correlated Random Effects. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/mundlak-chamberlain
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Hausmanův test specifikace (FE vs RE)Ekonometrie↔ compare
- Model panelových dat s fixními efektyEkonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →