Odhadovač GMM Arellana-Bonda pro panelová data
Odhadovač GMM Arellana-Bonda řeší dva hlavní problémy dynamických panelových modelů — individuální fixní efekty korelované s regresory a endogenitu zavedenou zpožděnou závislou proměnnou — pomocí prvních diferencí k odstranění fixních efektů a následným použitím zpožděných úrovní závislé proměnné jako interních nástrojů.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/panel-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Odhadovač Arellano-Bond GMMEkonometrie↔ compare
- Model dynamických panelových datEkonometrie↔ compare
- Model s fixními efekty pro panelová dataEkonometrie↔ compare
- Model náhodných efektů pro panelová dataEkonometrie↔ compare
- Systémový GMM pro panelová data (Blundell-Bondův odhad)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →