Systémový GMM s časově proměnnými parametry
Systémový GMM s časově proměnnými parametry (TVP System GMM) rozšiřuje odhadovač zobecněné metody momentů (System Generalized Method of Moments – System GMM) od Blundella a Bonda tak, aby umožnil koeficientům regrese měnit se v čase. Kombinací korekce dynamické endogenity založené na nástrojích s časově proměnnou strukturou koeficientů tato metoda zachycuje jak setrvačnost zpožděné závislé proměnné, tak strukturální posuny ve vlivu regresorů napříč obdobími.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/time-varying-parameter-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Odhadovač Arellano-Bond GMMEkonometrie↔ compare
- Model dynamických panelových datEkonometrie↔ compare
- Dynamický model panelových datEkonometrie↔ compare
- Systémový GMM pro panelová data (Blundell-Bondův odhad)Ekonometrie↔ compare
- Arellano-Bond GMM s časově proměnnými parametryEkonometrie↔ compare
- GMM s časově proměnnými parametry v rozdílechEkonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →