Makiho kointegrační test
Makiho kointegrační test rozšiřuje testování kointegrace tak, aby umožnil neznámý počet endogenně určených strukturálních zlomů v kointegračním vztahu. Byl zaveden Makim (2012) a navazuje na práci Gregoryho a Hansena (1996), což umožňuje detekci kointegrace i v případě, kdy se vztahy mění v důsledku politických změn, institucionálních reforem nebo zásadních změn režimu. To je zásadní pro aplikovanou práci s časovými řadami, kde jsou strukturální změny běžné.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022 ↗
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/maki-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Cross-Sectional ARDLEkonometrie↔ compare
- Panel DF-GLSEkonometrie↔ compare
- Panel KSSEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →