Test CUSUM: Detekce nestability parametrů v regresních modelech
Testy CUSUM (kumulativní součet) a CUSUMSQ (kumulativní součet čtverců), zavedené Brownem, Durbinem a Evansem (1975), posuzují, zda koeficienty lineárního regresního modelu zůstávají konstantní v čase. Jsou standardními nástroji v ekonometrii pro detekci strukturálních zlomů, změn politiky nebo změn režimu v časových řadách bez nutnosti předchozí znalosti, kdy ke zlomu dojde.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 37(2), 149–192. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1975.tb01532.x ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). CUSUM / CUSUMSQ Parameter-Stability Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/cusum-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bai-Perronův test vícenásobných strukturálních zlomůEkonometrie↔ compare
- Chowův test strukturální změnyEkonometrie↔ compare
- Quandtův-Andrewsův test pro neznámé strukturální změnyEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →