Model Panelové nelineární autoregresní distribuované zpoždění (Panel NARDL)
Panel NARDL rozšiřuje rámec časových řad NARDL Shin, Yu a Greenwood-Nimmo (2014) do nastavení panelových dat, což umožňuje výzkumníkům současně detekovat asymetrické dlouhodobé a krátkodobé vztahy mezi proměnnými napříč více průřezy. Rozložením regresoru na pozitivní a negativní částečné součty model testuje, zda zvýšení a snížení vysvětlující proměnné mají různé účinky na výsledek.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/panel-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds Test (Pesaran Bounds Test)Ekonometrie↔ compare
- Panelové kointegrační testy (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometrie↔ compare
- Model panelových dat s fixními efektyEkonometrie↔ compare
- Model vektorové korekce chyb v panelu (Panel VECM)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →