Freesův test pro průřezovou závislost panelových dat
Freesův test, představený Edwardem Freesem v roce 1995, je neparametrická diagnostická procedura pro detekci průřezové závislosti v panelových datech. Je navržen pro situace, kde je N (počet jednotek) velké a T (časová období) střední, což z něj činí standardní kontrolu před odhadem, než se přistoupí k regresním metodám pro panely, které předpokládají průřezovou nezávislost. Aplikovaní ekonomové a sociální vědci jej rutinně používají k ověření, zda jednotky v panelu sdílejí společné šoky nebo prostorové vazby.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Frees, E. W. (1995). Assessing cross-sectional correlation in panel data. Journal of Econometrics, 69(2), 393–414. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01658-M ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Frees Cross-Sectional Dependence Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/frees-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Driscoll-Kraayovy standardní chybyEkonometrie↔ compare
- Model panelových dat s fixními efektyEkonometrie↔ compare
- Pesaranův test CD: Diagnostika mezisektorové závislosti pro panelová dataEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →