Bílý test na heteroskedasticitu
Bílý test, zavedený Halbertem Whitem v roce 1980, je obecný test heteroskedasticity, který nepředpokládá její funkční tvar. Regresuje čtverce reziduí OLS na regresory, jejich čtverce a jejich křížové součiny, takže může detekovat heteroskedasticitu související s kterýmkoli z těchto členů. Stejný článek z roku 1980 zavedl heteroskedasticitně konzistentní ('Bílé') standardní chyby, které jsou standardní nápravou, když test zamítne.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). White Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/white-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Breuschův-Paganův test heteroskedasticityEkonometrie↔ compare
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
- Metoda vážených nejmenších čtverců (WLS)Statistika↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →