Test asymetrické kauzality podle Hatemi-J
Asymetrický kauzalitní test podle Hatemi-J, představený Abdulnasserem Hatemi-J v roce 2012, rozšiřuje rámec Grangerovy kauzality tak, aby umožňoval odlišné kauzální vztahy mezi pozitivními a negativními složkami integrovaných časových řad. Rozložením každé řady na kumulativní pozitivní a negativní parciální součty a začleněním přístupu Todda-Yamaomoty do VAR modelu umožňuje test výzkumníkům rozlišit, zda kauzalitu mezi ekonomickými proměnnými způsobují pozitivní šoky, negativní šoky, nebo obojí.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. Empirical Economics, 43(1), 447–456. DOI: 10.1007/s00181-011-0484-x ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Asymmetric Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/hatemi-j-asymmetric-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Grangerův test kauzalityEkonometrie↔ compare
- Test kointegrace Hatemi-J se dvěma posuny režimuEkonometrie↔ compare
- Test Grangerovy kauzality Toda-YamamotoEkonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →