Model klouzavého průměru (MA)
Model klouzavého průměru řádu q — označovaný MA(q) — vyjadřuje současnou hodnotu časové řady jako lineární kombinaci současných a minulých náhodných šoků (inovací). Na rozdíl od modelu AR, který používá zpožděné hodnoty samotné řady, model MA používá zpožděné chybové členy, což jej činí vhodným pro zachycení krátkodobých poruch, které zanikají během q období.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Time Series Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/moving-average-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrie↔ compare
- Model ARMA (Autoregressive Moving Average)Ekonometrie↔ compare
- Autoregresní model (AR)Ekonometrie↔ compare
- Model SARIMAEkonometrie↔ compare
- Vektorová autoregrese (VAR)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →