Driscoll-Kraayovy standardní chyby
Driscoll-Kraayovy standardní chyby poskytují neparametrický odhad kovariance konzistentní vůči heteroskedasticitě a autokorelaci (HAC) pro vyvážené i nevyvážené panelové datové soubory. Metoda, kterou v roce 1998 představili Driscoll a Kraay, koriguje inference, když rezidua vykazují průřezovou závislost, sériovou autokorelaci a heteroskedasticitu současně – problémy běžné v makroekonomických a mezinárodních finančních panelech, kde jednotky jako země nebo odvětví sdílejí společné šoky.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–560. DOI: 10.1162/003465398557825 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Driscoll-Kraay Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/driscoll-kraay-se
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Robustní standardní chyby Newey-West HACEkonometrie↔ compare
- Pesaranův test CD: Diagnostika mezisektorové závislosti pro panelová dataEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →