Nelineární ARDL (NARDL) model
Nelineární ARDL (NARDL) model rozšiřuje lineární ARDL rámec testování hranic (bounds-testing) tak, aby umožnil asymetrické dlouhodobé a krátkodobé vztahy. Rozkladem regresoru na kumulativní kladné a záporné dílčí součty testuje, zda nárůsty a poklesy proměnné vyvolávají odlišné účinky na výsledek – což je rys zvláště relevantní ve finanční a energetické ekonomii, kde se kladné a záporné šoky zřídka symetricky ruší.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+15 more
Zdroje
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. link ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/nonlinear-ardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds Test (Pesaran Bounds Test)Ekonometrie↔ compare
- Test kointegrace podle Engle-GrangeraEkonometrie↔ compare
- Grangerův test kauzalityEkonometrie↔ compare
- Kvantilová regreseEkonometrie↔ compare
- Vektorový model s korekcí chyby (VECM)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →