Test jednotkového kořene Lumsdaine-Papell se dvěma strukturálními zlomy
Test Lumsdaine-Papell, představený Robinem Lumsdaine a Davidem Papellem v roce 1997, rozšiřuje test jednotkového kořene Zivot-Andrews s jedním zlomem tak, aby umožnil dva současné strukturální zlomy v konstantě a/nebo lineárním trendu časové řady. Je široce používán v makroekonomii a financích, když se předpokládá, že data prošla dvěma hlavními změnami režimu – jako jsou změny politiky, finanční krize nebo války – a výzkumník potřebuje určit, zda je řada přesto integrována řádu jedna.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2), 212–218. DOI: 10.1162/003465397556791 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/lumsdaine-papell-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bai-Perronův test vícenásobných strukturálních zlomůEkonometrie↔ compare
- Test jednotkové odmocniny Lee-Strazicich LM se dvěma strukturálními zlomyEkonometrie↔ compare
- Zivotův-Andrewsův test jednotkových kořenů s jedním zlomem strukturyEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →