Hypothesis testBreak unit-root tests

Test jednotkového kořene Lumsdaine-Papell se dvěma strukturálními zlomy

Test Lumsdaine-Papell, představený Robinem Lumsdaine a Davidem Papellem v roce 1997, rozšiřuje test jednotkového kořene Zivot-Andrews s jedním zlomem tak, aby umožnil dva současné strukturální zlomy v konstantě a/nebo lineárním trendu časové řady. Je široce používán v makroekonomii a financích, když se předpokládá, že data prošla dvěma hlavními změnami režimu – jako jsou změny politiky, finanční krize nebo války – a výzkumník potřebuje určit, zda je řada přesto integrována řádu jedna.

Použít v EconMindJiž brzyVideoJiž brzyDownload slides

Přečíst celou metodu

Pouze pro členy

Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.

Přihlásit se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Zdroje

  1. Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2), 212–218. DOI: 10.1162/003465397556791

Jak citovat tuto stránku

ScholarGate. (2026, June 2). Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/lumsdaine-papell-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Odkazuje sem

ScholarGateLumsdaine-Papell Test (Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks). Získáno 2026-06-15 z https://scholargate.app/cs/econometrics/lumsdaine-papell-test · Datová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026