Panelový test kointegrace Engle-Grangera
Panelový test kointegrace Engle-Grangera rozšiřuje klasický dvoustupňový postup Engle-Grangera na panelová data, což výzkumníkům umožňuje současně detekovat dlouhodobé rovnovážné vztahy mezi integrovanými proměnnými napříč více průřezovými jednotkami. Pedroni (1999) vyvinul panelové statistiky, které sdružují informace napříč jednotkami a zároveň umožňují heterogenní dynamiku krátkodobých vztahů a individuálně specifické průsečíky a trendy.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/panel-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test kointegrace podle Engle-GrangeraEkonometrie↔ compare
- Test jednotkové odmocniny Panel ADFEkonometrie↔ compare
- Panelový test ARDL BoundsEkonometrie↔ compare
- Panelový Johansenův test kointegraceEkonometrie↔ compare
- Model vektorové korekce chyb v panelu (Panel VECM)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →