Bayesian Difference GMM
Bayesian Difference GMM kombinuje strategii prvních diferencí Arellana-Bonda pro dynamická panelová data s rámcem Bayesovské inference. Tím, že se podmínky GMM momentů považují za kvazi-věrohodnost a na parametry se kladou apriorní rozdělení, tento přístup produkuje úplné aposteriorní rozdělení koeficientů namísto jediné bodové odhady s asymptotickými standardními chybami.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Chernozhukov, V., & Hong, H. (2003). An MCMC approach to classical estimation. Journal of Econometrics, 115(2), 293-346. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00100-3 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/bayesian-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesovský model dynamických panelových datEkonometrie↔ compare
- Bayesian System GMMEkonometrie↔ compare
- Diferenční GMM (Arellano-Bondův odhad)Ekonometrie↔ compare
- Dynamický model panelových datEkonometrie↔ compare
- Systém GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →