Regression model
Test kointegrace (Johansen / Engle-Granger)
Test kointegrace zkoumá, zda nesourodé časové řady, z nichž každá obsahuje jednotkový kořen, sdílejí stabilní dlouhodobou rovnovážnou relaci. Jednorovnicový přístup založený na reziduích zavedli Engle a Granger (1987) a systémový přístup založený na rangu Johansen (1988).
Přečíst celou metodu
Pouze pro členy
Přihlásit sePro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Zdroje
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds Test (Pesaran Bounds Test)Ekonometrie↔ compare
- Model ARIMA (autoregresní integrovaný klouzavý průměr)Ekonometrie↔ compare
- Grangerův test kauzalityEkonometrie↔ compare
- Model vektorové autoregrese (VAR)Ekonometrie↔ compare
- Model vektorové korekce chyb (VECM)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Test jednotkové odmocniny Augmented Dickey-Fuller (ADF)Fourier Hausmanův testGrangerův test kauzalityTest kointegrace Gregory-Hansen s posunem režimuTest kointegrace Hatemi-J se dvěma posuny režimuTest stacionarity KPSSNelineární kauzalitní test Toda-YamamotaTest reziduí Phillips-OuliarisTest jednotkové odmocniny Phillips-Perron (PP)Robustní test kauzality dle Grangera
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →