Regression model

Model GARCH (Predikce volatility)

Model zobecněné autoregresní podmíněné heteroskedasticity (GARCH), představený Timem Bollerslevem v roce 1986, modeluje časově proměnnou podmíněnou varianci finanční časové řady. Zachycuje shlukování volatility a ARCH efekt a je standardním nástrojem pro odhad rizika a volatility v řadách výnosů.

Použít v EconMindJiž brzyVideoJiž brzyDownload slides

Přečíst celou metodu

Pouze pro členy

Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.

Přihlásit se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Model GARCH (Predikce volatility)

Model ARIMA (autoregresn…Exponential GARCH (EGARC…Jednoduché a dvojité exp…Regrese metodou ordinárn…Kvantilová regrese APARCH Model ARCH (Autoregresiv…Bayesovský model ARCH Bayesovský GARCH model BEKK-GARCH: Modelování v…

+29 more

Zdroje

Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307–327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗

Jak citovat tuto stránku

ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/garch-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Model ARIMA (autoregresní integrovaný klouzavý průměr)Ekonometrie↔ compare
Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometrie↔ compare
Jednoduché a dvojité exponenciální vyhlazování (SES / Holt)Ekonometrie↔ compare
Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
Kvantilová regreseEkonometrie↔ compare

Compare side by side →

Odkazuje sem

APARCH Model ARCH (Autoregresivní podmíněná heteroskedasticita)Bayesovský model ARCH Bayesovský GARCH model BEKK-GARCH: Modelování vícerozměrné podmíněné volatility Model EGARCH (Exponenciální GARCH)Fourier ARCH model Model Fourier DCC-GARCH GJR-GARCH (Asymetrický GARCH)Model HAR-RV realizované volatility Model Mertonova přeskoku a difúze Modely s dlouhou pamětí (ARFIMA, FIGARCH)Model Markovova přechodu s multifraktální volatilitou Nelineární model ARCH (NARCH)Nelineární model ARIMA Nelineární model EGARCH Model nelineárního klouzavého průměru (NMA)Nelineární model SARIMA Nelineární model TGARCH Robustní model ARCH Robustní GARCH s dynamickou podmíněnou korelací (Robust DCC-GARCH)Robustní EGARCH model Robustní GARCH model Model stochastické volatility (Heston)ARCH model se strukturními zlomy TGARCH se strukturálními zlomy (Threshold GARCH se strukturálními zlomy)Míry rizika ocasu (očekávaný propad, spektrální, expektilní)Model TGARCH (Threshold GARCH)Model TVP-ARCH (Time-Varying Parameter ARCH)Model DCC-GARCH s časově proměnnými parametry Model EGARCH s časově proměnnými parametry Model GARCH s časově proměnnými parametry (TVP-GARCH)Model časově proměnných parametrů TGARCH Backtesting hodnoty v riziku (VaR)

Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →

Přečíst celou metodu

Method map

Zdroje

Jak citovat tuto stránku

Příbuzné metody

Which method?

Odkazuje sem