Test ARCH-LM na shlukování volatility
Test ARCH-LM je Lagrangeův multiplikátorový diagnostický test Roberta Engla (1982) pro autoregresní podmíněnou heteroskedasticitu v reziduích ajustovaného modelu časových řad. Ověřuje, zda se chyba mění v čase a shlukuje do klidných a turbulentních období, a je to standardní předběžný test prováděný před ajustováním modelu volatility z rodiny GARCH.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Mapa metod
Okolí příbuzných metod — vyberte uzel, který chcete prozkoumat.
Zdroje
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lee, J. H. H. (1991). A Lagrange Multiplier Test for GARCH Models. Economics Letters, 37(3), 265-271. DOI: 10.1016/0165-1765(91)90221-6 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Engle's ARCH Lagrange Multiplier Test for Volatility Clustering. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/arch-lm-test
Která metoda?
Postavte tuto metodu vedle jejích nejbližších příbuzných a čtěte je vedle sebe — knihovna položí knihy na stůl; volba je na vás.
- Breuschův-Paganův test heteroskedasticityEkonometrie↔ porovnat
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometrie↔ porovnat
- Generalizovaná autoregresní podmíněná heteroskedasticita (GARCH)Ekonometrie↔ porovnat
- GJR-GARCH (Asymetrický GARCH)Ekonometrie↔ porovnat
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ porovnat
- Bílý test na heteroskedasticituEkonometrie↔ porovnat
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →