Zivotův-Andrewsův test jednotkových kořenů s jedním zlomem struktury
Zivotův-Andrewsův (ZA) test, představený Ericem Zivotem a Donaldem Andrewsem v roce 1992, je sekvenční test jednotkových kořenů, který umožňuje jeden zlom struktury v neznámém datu. Rozšiřuje rámec rozšířeného Dickeyho-Fullerova testu tím, že endogenně vybírá bod zlomu, který poskytuje nejsilnější důkaz proti nulové hypotéze jednotkového kořene, což jej činí obzvláště užitečným pro makroekonomické a finanční časové řady, které mohly být narušeny událostmi, jako jsou změny politiky, finanční krize nebo nabídkové šoky.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Mapa metod
Okolí příbuzných metod — vyberte uzel, který chcete prozkoumat.
Zdroje
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Zivot-Andrews Unit-Root Test with One Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/zivot-andrews-test
Která metoda?
Postavte tuto metodu vedle jejích nejbližších příbuzných a čtěte je vedle sebe — knihovna položí knihy na stůl; volba je na vás.
- Test jednotkové odmocniny Augmented Dickey-Fuller (ADF)Ekonometrie↔ porovnat
- Test jednotkové odmocniny Lee-Strazicich LM se dvěma strukturálními zlomyEkonometrie↔ porovnat
- Test jednotkového kořene Lumsdaine-Papell se dvěma strukturálními zlomyEkonometrie↔ porovnat
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →