Model Markovova přepínání režimů (MS-AR / MS-VAR)
Model Markovova přepínání režimů umožňuje parametrizaci časové řady, která se pravděpodobnostně mění mezi skrytými režimy řízenými Markovovým řetězcem. Model, představený Hamiltonem (1989) a dále rozvinutý Kimem a Nelsonem (1999), automaticky detekuje fáze hospodářského cyklu, jako jsou expanze a kontrakce.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/markov-switching
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (autoregresní integrovaný klouzavý průměr)Ekonometrie↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometrie↔ compare
- Generalizovaná autoregresní podmíněná heteroskedasticita (GARCH)Ekonometrie↔ compare
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
- Vektorová autoregrese (VAR)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →