Test jednotkového kořene Fourier Zivot-Andrews
Test Fourier Zivot-Andrews rozšiřuje klasický test jednotkového kořene Zivot-Andrews (1992) nahrazením ostrých, jednorázových dummy proměnných pro strukturální zlom aproximací nízkofrekvenční Fourierovou řadou, což umožňuje testu zachytit plynulé, postupné a vícenásobné neznámé zlomy v úrovni nebo trendu časové řady.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/fourier-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Rozšířený Dickey-Fullerův (ADF) test jednotkové kořeneEkonometrie↔ compare
- Test jednotkové odmocniny Fourier ADFEkonometrie↔ compare
- Fourier KPSS test pro stacionaritu s hladkými strukturálními změnamiEkonometrie↔ compare
- Phillipsův-Perronův test jednotkového kořeneEkonometrie↔ compare
- Test jednotného kořene ADF se strukturální změnouEkonometrie↔ compare
- Test strukturálních zlomů Zivot-AndrewsEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →