Regression modelEconometrics / time series

Test jednotkového kořene Fourier Zivot-Andrews

Test Fourier Zivot-Andrews rozšiřuje klasický test jednotkového kořene Zivot-Andrews (1992) nahrazením ostrých, jednorázových dummy proměnných pro strukturální zlom aproximací nízkofrekvenční Fourierovou řadou, což umožňuje testu zachytit plynulé, postupné a vícenásobné neznámé zlomy v úrovni nebo trendu časové řady.

Použít v EconMindJiž brzyVideoJiž brzyDownload slides

Přečíst celou metodu

Pouze pro členy

Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.

Přihlásit se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Zdroje

  1. Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x
  2. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904

Jak citovat tuto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/fourier-zivot-andrews-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Odkazuje sem

ScholarGateFourier Zivot-Andrews test (Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test). Získáno 2026-06-15 z https://scholargate.app/cs/econometrics/fourier-zivot-andrews-test · Datová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026