Dynamický model panelových dat
Dynamický model panelových dat rozšiřuje standardní panelovou regresi o jednu nebo více zpožděných hodnot závislé proměnné jako regresory. Protože minulé výsledky přímo předpovídají současné výsledky, model zachycuje dynamiku perzistence a úprav — ale také zavádí korelaci mezi zpožděnou závislou proměnnou a individuálním fixním efektem, čímž činí odhady OLS a standardní fixní efekty nekonzistentními. Přístupy založené na GMM vyvinuté Arellano-Bondem a Blundell-Bondem tento problém řeší.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/panel-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Odhadovač Arellano-Bond GMMEkonometrie↔ compare
- Model dynamických panelových datEkonometrie↔ compare
- Model s fixními efekty pro panelová dataEkonometrie↔ compare
- Model náhodných efektů pro panelová dataEkonometrie↔ compare
- Systémový GMM pro panelová data (Blundell-Bondův odhad)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →