Quandtův-Andrewsův test pro neznámé strukturální změny
Quandtův-Andrewsův test, formalizovaný Andrewsem (1993), detekuje strukturální změny v regresních parametrech, když je datum zlomového bodu apriori neznámé. Prochází všechna kandidátská data zlomových bodů v oříznutém vnitřku vzorku, vypočítává Waldovu (nebo LM/LR) statistiku pro každý kandidátský bod a reportuje supremum těchto statistik. Aplikovaní ekonomové a analytici časových řad jej používají k testování, zda koeficienty zůstávají stabilní v celém odhadovém okně, aniž by bylo nutné specifikovat, kdy ke změně došlo.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. Econometrica, 61(4), 821–856. DOI: 10.2307/2951764 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Quandt-Andrews (sup-Wald) Unknown Breakpoint Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/quandt-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bai-Perronův test vícenásobných strukturálních zlomůEkonometrie↔ compare
- Chowův test strukturální změnyEkonometrie↔ compare
- Test CUSUM: Detekce nestability parametrů v regresních modelechEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →