Fourier OLS (Fourier-Augmented Ordinary Least Squares)
Fourier OLS je OLS regrese rozšířená o přidání nízkofrekvenčních trigonometrických (sinusových a kosinusových) členů do matice regresorů. Tyto Fourierovy komponenty aproximují hladké, postupné strukturální změny v regresním vztahu v čase, aniž by vyžadovaly znalost počtu, načasování nebo formy zlomů.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899–906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/fourier-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Graniční test Fourier ARDLEkonometrie↔ compare
- Fourier Granger Causality TestEkonometrie↔ compare
- Nelineární metoda nejmenších čtverců (Nonlinear Least Squares)Ekonometrie↔ compare
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
- OLS se strukturálními změnamiEkonometrie↔ compare
- OLS s časově proměnnými parametry (TVP-OLS)Ekonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →