Regression modelEconometrics / time series

Fourier OLS (Fourier-Augmented Ordinary Least Squares)

Fourier OLS je OLS regrese rozšířená o přidání nízkofrekvenčních trigonometrických (sinusových a kosinusových) členů do matice regresorů. Tyto Fourierovy komponenty aproximují hladké, postupné strukturální změny v regresním vztahu v čase, aniž by vyžadovaly znalost počtu, načasování nebo formy zlomů.

Použít v EconMindJiž brzyVideoJiž brzyDownload slides

Přečíst celou metodu

Pouze pro členy

Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.

Přihlásit se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Zdroje

  1. Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899–906. DOI: 10.1002/jae.751
  2. Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x

Jak citovat tuto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/fourier-ols

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateFourier OLS (Fourier-Augmented Ordinary Least Squares). Získáno 2026-06-15 z https://scholargate.app/cs/econometrics/fourier-ols · Datová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026