Exponential GARCH (EGARCH)
EGARCH je asymetrická varianta GARCH, kterou zavedl Nelson v roce 1991, modelující efekt finanční páky (leverage effect), při němž špatné zprávy zvyšují volatilitu více než dobré zprávy stejné velikosti. Zachycuje asymetrii negativních šoků v řadách finančních výnosů modelováním logaritmu podmíněné variance.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Zdroje
- Nelson, D. B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F. & Ng, V. K. (1993). Measuring and Testing the Impact of News on Volatility. The Journal of Finance, 48(5), 1749-1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Exponential Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (autoregresní integrovaný klouzavý průměr)Ekonometrie↔ compare
- Generalizovaná autoregresní podmíněná heteroskedasticita (GARCH)Ekonometrie↔ compare
- GJR-GARCH (Asymetrický GARCH)Ekonometrie↔ compare
- TBATSEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →