Fourier GLS (Fourier zobecněné nejmenší čtverce)
Fourier GLS začleňuje nízkofrekvenční trigonometrické (Fourierovy) členy do rámce zobecněných nejmenších čtverců, aby zachytil plynulou, pozvolnou strukturální změnu v časové řadě, aniž by výzkumník musel specifikovat, kdy nebo kolik zlomů nastalo. Tento přístup je obzvláště ceněn při testování jednotkových kořenů a kointegrace, kde konvenční předpoklady o datech zlomů mohou být arbitrární.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/fourier-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →