Regression modelEconometrics / time series

Robust Difference GMM

Robust Difference GMM aplikuje odhadovač GMM v prvních diferencích (Difference GMM) podle Arellana-Bonda s heteroskedasticitou- a autokorelací-konzistentními (HAC) nebo Windmeijer-korigovanými standardními chybami, což umožňuje platnou inferenci pro dynamické panelové modely, i když rozptyly chyb nejsou konstantní nebo rezidua jsou korelovaná napříč průřezy.

Použít v EconMindJiž brzyVideoJiž brzyDownload slides

Přečíst celou metodu

Pouze pro členy

Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.

Přihlásit se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Zdroje

  1. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968
  2. Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106

Jak citovat tuto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/robust-difference-gmm

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateRobust Difference GMM (Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator). Získáno 2026-06-15 z https://scholargate.app/cs/econometrics/robust-difference-gmm · Datová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026