Robust Difference GMM
Robust Difference GMM aplikuje odhadovač GMM v prvních diferencích (Difference GMM) podle Arellana-Bonda s heteroskedasticitou- a autokorelací-konzistentními (HAC) nebo Windmeijer-korigovanými standardními chybami, což umožňuje platnou inferenci pro dynamické panelové modely, i když rozptyly chyb nejsou konstantní nebo rezidua jsou korelovaná napříč průřezy.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/robust-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Diferenční GMM (Arellano-Bondův odhad)Ekonometrie↔ compare
- Model dynamických panelových datEkonometrie↔ compare
- Odhadovač GMM Arellana-Bonda pro panelová dataEkonometrie↔ compare
- Model s fixními efekty pro panelová dataEkonometrie↔ compare
- Systémový GMM pro panelová data (Blundell-Bondův odhad)Ekonometrie↔ compare
- Robust System GMMEkonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →