Kauzalita ve variance (Causality in Variance Test)
Test kauzality ve variance detekuje, zda šoky v jedné proměnné způsobují změny v podmíněné varianci (volatilitě) jiné proměnné, odlišně od kauzality na úrovni střední hodnoty. Byl zaveden Cheungem a Ng (1996) a identifikuje přenosy volatility a efekty nákazy – klíčové pro řízení rizik a pochopení vzájemných závislostí finančních trhů. Tento přístup se stal standardem při studiu přenosu šoků napříč třídami aktiv a geografickými oblastmi.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Cheung, Y. W., & Ng, L. K. (1996). A causality-in-variance test and its application to financial market prices. Journal of Econometrics, 72(1-2), 33-61. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01714-X ↗
- Hafner, C. M., & Herwartz, H. (2006). Testing for causality in variance using multivariate GARCH models. Journal of Econometrics, 135(1-2), 129-153. link ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Test for Causality in Variance. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/causality-in-variance-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Komponentní GARCHEkonometrie↔ compare
- DCC-MIDASEkonometrie↔ compare
- GARCH-MIDASEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →