Bayesian NARDL: Nelineární ARDL s bayesovskou estmací
Bayesian NARDL kombinuje rámec nelineárního autoregresního distribuovaného zpoždění (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag – NARDL) od Shin, Yu a Greenwood-Nimmo (2014) s bayesovskou inferencí posteriorní distribuce. Modeluje asymetrickou dlouhodobou kointegraci – umožňující, aby pozitivní a negativní šoky na regresor měly odlišné rovnovážné efekty – a zároveň začleňuje apriorní znalosti a produkuje úplné posteriorní distribuce všech parametrů, včetně mezery asymetrie.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics. Wiley. ISBN: 978-0470845677
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/bayesian-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Odhadovač Arellano-Bond GMMEkonometrie↔ compare
- Bayesovský test mezí ARDLEkonometrie↔ compare
- Bayesovský model vektorové korekce chyb (Bayesian VECM)Ekonometrie↔ compare
- Nelineární ARDL (NARDL) modelEkonometrie↔ compare
- Model Panelové nelineární autoregresní distribuované zpoždění (Panel NARDL)Ekonometrie↔ compare
- Vektorový model s korekcí chyby (VECM)Ekonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →