Robustní model SARIMA
Robustní SARIMA rozšiřuje klasický rámec sezónního modelu ARIMA (SARIMA) nahrazením standardního kritéria nejmenších čtverců robustní ztrátovou funkcí – jako je M-estimátor – tak, aby odlehlé hodnoty a inovace s těžkými chvosty v sezónních časových řadách nemohly zkreslit odhady parametrů nebo znehodnotit prognózy.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Muler, N., Peña, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. The Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
- Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1–9. DOI: 10.1016/S0169-2070(98)00053-3 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/robust-sarima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrie↔ compare
- Robustní regreseStatistika↔ compare
- Model SARIMAEkonometrie↔ compare
- Sezónní vyhlazování pomocí X-13ARIMA-SEATSEkonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →