Robustní TGARCH — Prahový GARCH s robustním odhadem
Robustní TGARCH rozšiřuje model Threshold GARCH nahrazením konvenční účelové funkce maximální věrohodnosti odhadem, který je odolný vůči inovací s těžkými ocasy a odlehlým pozorováním. Zachycuje asymetrické reakce volatility — kde negativní šoky zesilují rozptyl více než pozitivní šoky — přičemž zůstává spolehlivý, když se distribuce výnosů silně odchyluje od normality.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Preminger, A., & Storti, G. (2017). Least squares estimation for GARCH (1,1) model with heavy tailed errors. The Econometrics Journal, 20(1), 221–258. link ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/robust-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Autoregresivní podmíněná heteroskedasticita)Ekonometrie↔ compare
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometrie↔ compare
- Model EGARCH (Exponenciální GARCH)Ekonometrie↔ compare
- Robustní model ARCHEkonometrie↔ compare
- Robustní GARCH modelEkonometrie↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →