Bayesovský test jednotkové odmocniny ADF
Bayesovský test jednotkové odmocniny (BADF) rozšiřuje klasický test ADF v rámci bayesovského přístupu. Místo výpočtu frekventistické p-hodnoty kvantifikuje důkazy pro nebo proti jednotkové odmocnině porovnáním aposteriorních pravděpodobností nebo Bayesových faktorů za nulové hypotézy (jednotková odmocnina) a alternativní hypotézy (stacionarita), přičemž začleňuje apriorní přesvědčení o autoregresním parametru.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591–1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
- Koop, G., Osiewalski, J., & Steel, M. F. J. (1992). Bayesian analysis of long-run multipliers in cointegrating models. Journal of Econometrics, 54(1–3), 27–44. link ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/bayesian-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Rozšířený Dickey-Fullerův (ADF) test jednotkové kořeneEkonometrie↔ compare
- Bayesovský test mezí ARDLEkonometrie↔ compare
- Model Bayesovská vektorová autoregrese (BVAR)Ekonometrie↔ compare
- Bayesovský model vektorové korekce chyb (Bayesian VECM)Ekonometrie↔ compare
- Phillipsův-Perronův test jednotkového kořeneEkonometrie↔ compare
- Test strukturálních zlomů Zivot-AndrewsEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →