Test Durbina-Watsonova na autokorelaci
Test Durbina-Watsonova, vyvinutý Jamesem Durbinem a Geoffreyem Watsonem v letech 1950–1951, detekuje sériovou korelaci prvního řádu v reziduích lineární regrese. Jeho statistika nabývá hodnot od 0 do 4, přičemž hodnota blízká 2 značí absenci autokorelace, hodnoty blízké 0 značí pozitivní autokorelaci a hodnoty blízké 4 značí negativní autokorelaci. Navzdory známým omezením zůstává jedním z nejčastěji reportovaných regresních diagnostických nástrojů.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. Biometrika, 37(3/4), 409–428. DOI: 10.2307/2332391 ↗
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression: II. Biometrika, 38(1/2), 159–178. DOI: 10.2307/2332325 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Durbin-Watson Test for First-Order Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/durbin-watson-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- LM test Breusch-Godfreyové pro sériovou korelaciEkonometrie↔ compare
- Zobecněná metoda nejmenších čtverců (GLS)Statistika↔ compare
- Mnohonásobná lineární regreseStatistika↔ compare
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →