DCC-GARCH model se strukturními zlomy
DCC-GARCH model se strukturními zlomy rozšiřuje Engleův rámec GARCH s dynamickou podmíněnou korelací (DCC-GARCH) tím, že explicitně umožňuje posun struktury korelace a volatility v jednom nebo více bodech strukturního zlomu ve vzorku. Modeluje časově proměnnou kovolatilitu mezi více finančními řadami a zároveň zohledňuje náhlé změny režimu způsobené krizemi, politickými posuny nebo změnami mikrostruktury trhu.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Pelletier, D. (2006). Regime switching for dynamic correlations. Journal of Econometrics, 131(1-2), 445-473. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.01.013 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/structural-break-dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometrie↔ compare
- Model EGARCH se strukturálními změnamiEkonometrie↔ compare
- TGARCH se strukturálními zlomy (Threshold GARCH se strukturálními zlomy)Ekonometrie↔ compare
- Vektorová autoregrese (VAR)Ekonometrie↔ compare
- Test strukturálních zlomů Zivot-AndrewsEkonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →