Bayesův Phillipsův-Perronův test jednotkového kořene
Bayesův Phillipsův-Perronův test jednotkového kořene kombinuje neparametrickou korekci dlouhodobé variance klasického Phillips-Perronova testu s Bayesovským inferenčním rámcem. Namísto p-hodnoty poskytuje aposteriorní pravděpodobnost nebo Bayesův faktor kvantifikující důkazy pro nebo proti jednotkovému kořeni, což umožňuje výzkumníkům zahrnout předchozí ekonomické znalosti a získat pravděpodobnostní vyjádření přímo o perzistenci časové řady.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591-1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/bayesian-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Rozšířený Dickey-Fullerův (ADF) test jednotkové kořeneEkonometrie↔ compare
- Bayesovský test jednotkové odmocniny ADFEkonometrie↔ compare
- Model Bayesovská vektorová autoregrese (BVAR)Ekonometrie↔ compare
- Phillipsův-Perronův test jednotkového kořeneEkonometrie↔ compare
- Test strukturálních zlomů Zivot-AndrewsEkonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →