Regression modelEconometrics / time series

Bayesův Phillipsův-Perronův test jednotkového kořene

Bayesův Phillipsův-Perronův test jednotkového kořene kombinuje neparametrickou korekci dlouhodobé variance klasického Phillips-Perronova testu s Bayesovským inferenčním rámcem. Namísto p-hodnoty poskytuje aposteriorní pravděpodobnost nebo Bayesův faktor kvantifikující důkazy pro nebo proti jednotkovému kořeni, což umožňuje výzkumníkům zahrnout předchozí ekonomické znalosti a získat pravděpodobnostní vyjádření přímo o perzistenci časové řady.

Použít v EconMindJiž brzyVideoJiž brzyDownload slides

Přečíst celou metodu

Pouze pro členy

Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.

Přihlásit se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Zdroje

  1. Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335
  2. Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591-1599. DOI: 10.2307/2938280

Jak citovat tuto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/bayesian-pp-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateBayesian PP unit root test (Bayesian Phillips-Perron Unit Root Test). Získáno 2026-06-15 z https://scholargate.app/cs/econometrics/bayesian-pp-unit-root-test · Datová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026