Index podmíněnosti — Belsleyho diagnostika kolinearity
Index podmíněnosti, zavedený Belsleym, Kuhem a Welschem (1980), je skalární míra odvozená z rozkladu singulárních hodnot škálované matice regresorů. Kvantifikuje stupeň téměř lineární závislosti mezi prediktory v regresi metodou nejmenších čtverců, což umožňuje analytikům detekovat kolinearitu, která nafukuje rozptyl koeficientů a destabilizuje odhady parametrů. Široce se používá v ekonomii, sociálních vědách a biomedicínském výzkumu všude tam, kde se aplikuje regrese metodou nejmenších čtverců.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Belsley, D. A., Kuh, E., & Welsch, R. E. (1980). Regression Diagnostics: Identifying Influential Data and Sources of Collinearity. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0-471-05856-4
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Condition Index (Belsley Collinearity Diagnostics). ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/condition-index
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
- Variační inflační faktor (VIF)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →