Estimátor rozšířené průměrné skupiny (AMG)
Estimátor rozšířené průměrné skupiny (Augmented Mean Group, AMG), vyvinutý Eberhardtem a Tealem (2010), je metoda pro panelová data určená k odhadu heterogenních koeficientů směrnice za přítomnosti průřezové závislosti. Aproximuje nepozorovaný společný dynamický proces, který ovlivňuje všechny jednotky, začleňuje jej do regresí pro jednotlivé jednotky a následně zprůměruje výsledky.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Mapa metod
Okolí příbuzných metod — vyberte uzel, který chcete prozkoumat.
Zdroje
- Eberhardt, M. & Teal, F. (2010). Productivity Analysis in Global Manufacturing Production. Economics Series Working Papers, No. 515, University of Oxford. link ↗
- Bond, S. & Eberhardt, M. (2013). Accounting for Unobserved Heterogeneity in Panel Time Series Models. Nuffield College Discussion Paper. link ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Augmented Mean Group (AMG) Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/amg-estimator
Která metoda?
Postavte tuto metodu vedle jejích nejbližších příbuzných a čtěte je vedle sebe — knihovna položí knihy na stůl; volba je na vás.
- Odhadovač společných korelovaných efektů metodou střední skupiny (CCEMG)Ekonometrie↔ porovnat
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ porovnat
- Model panelových dat s fixními efektyEkonometrie↔ porovnat
- Model náhodných efektů pro panelová dataEkonometrie↔ porovnat
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →