Fully Modified OLS (FMOLS) Estimator
Fully Modified OLS, zavedený Phillipsem a Hansenem (1990), odhaduje dlouhodobé koeficienty kointegračního vztahu mezi proměnnými integrovánými v řádu jedna (I(1)). Aplikuje semiparametrickou korekci na metodu nejmenších čtverců k odstranění zkreslení, které endogenita a sériová korelace jinak způsobují v kointegrovaných časových řadách nebo panelových datech.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Mapa metod
Okolí příbuzných metod — vyberte uzel, který chcete prozkoumat.
Zdroje
- Phillips, P. C. B. & Hansen, B. E. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes. Review of Economic Studies, 57(1), 99–125. DOI: 10.2307/2297545 ↗
- Pedroni, P. (2001). Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. Advances in Econometrics, 15, 93–130. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15004-2 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Fully Modified Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/fmols-estimator
Která metoda?
Postavte tuto metodu vedle jejích nejbližších příbuzných a čtěte je vedle sebe — knihovna položí knihy na stůl; volba je na vás.
- ARDL Bounds Test (Pesaran Bounds Test)Ekonometrie↔ porovnat
- Odhadovač společných korelovaných efektů metodou střední skupiny (CCEMG)Ekonometrie↔ porovnat
- Odhadovač dynamických metod nejmenších čtverců (DOLS)Ekonometrie↔ porovnat
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ porovnat
- Panelové kointegrační testy (Pedroni, Kao, Westerlund)Ekonometrie↔ porovnat
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →