Regresní analýza kvantilů na kvantily se strukturálními změnami
Regresní analýza kvantilů na kvantily se strukturálními změnami (SB-QQR) rozšiřuje rámec kvantilů na kvantily Sim a Zhou (2015) tím, že umožňuje, aby se směrnice regrese lišily napříč režimy oddělenými strukturálními změnami. Mapuje, jak se vliv kvantilu prediktoru na kvantil odezvy mění nejen napříč celým distribučním prostorem, ale také napříč odlišnými historickými obdobími nebo politickými režimy.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Sim, N., and Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Bai, J., and Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/structural-break-quantile-on-quantile-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Nelineární ARDL (NARDL) modelEkonometrie↔ compare
- Kvantilová regreseEkonometrie↔ compare
- Regrese kvantilů na kvantily (QQ)Ekonometrie↔ compare
- Test ARDL hranic se strukturálními zlomyEkonometrie↔ compare
- Grangerova kauzalita se strukturálními změnamiEkonometrie↔ compare
- Test strukturálních zlomů Zivot-AndrewsEkonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →