Odhadovač LSDVC (Least Squares Dummy Variable Corrected for Bias)
LSDVC je odhadovač panelových dat korigovaný o vychýlení (bias), který zavedl Kiviet (1995) k řešení známého vychýlení Nickellova, jež postihuje standardní odhadovač LSDV (Least Squares Dummy Variable) v dynamických panelových modelech s opožděnou závislou proměnnou. Je zvláště vhodný pro výzkumníky pracující s datovými soubory, kde je počet časových období T malý ve srovnání s počtem průřezových jednotek N, jako jsou firemní nebo zeměpisné panely pokrývající krátký časový horizont.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Kiviet, J. F. (1995). On bias, inconsistency, and efficiency of various estimators in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 68(1), 53–78. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01643-E ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Bias-Corrected Least Squares Dummy Variable (LSDVC). ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/lsdvc
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Odhadovač Andersona-Hsiaa s instrumentálními proměnnýmiEkonometrie↔ compare
- Model panelových dat s fixními efektyEkonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →