Test jednotkového kořene se strukturálním zlomem podle Života a Andrewse
Test Života a Andrewse je endogenní test jednotkového kořene se strukturálním zlomem, který určuje bod zlomu z dat, namísto aby jej externě předepisoval. Testuje jednotkový kořen proti alternativě stacionarity kolem jediného strukturálního zlomu – v průměru, v trendu, nebo v obou – a vybírá datum zlomu, které poskytuje nejsilnější důkaz proti nulové hypotéze.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/structural-break-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Rozšířený Dickey-Fullerův (ADF) test jednotkové kořeneEkonometrie↔ compare
- Test kointegrace podle Engle-GrangeraEkonometrie↔ compare
- Phillipsův-Perronův test jednotkového kořeneEkonometrie↔ compare
- Test jednotného kořene ADF se strukturální změnouEkonometrie↔ compare
- Toda-Yamamotův test kauzalityEkonometrie↔ compare
- Test strukturálních zlomů Zivot-AndrewsEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →