Nelineární Engle-Grangerova kointegrace
Nelineární Engle-Grangerova kointegrace rozšiřuje klasický dvoukrokový Engle-Grangerův postup pro detekci dlouhodobých rovnováh, kde je úprava směrem k rovnováze nelineární – například rychlejší nad prahem než pod ním, nebo řízená mechanismem plynulého přechodu. Je široce používána ve finanční ekonomii, testech parity kupní síly a analýze cen komodit.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2006). Testing for cointegration in nonlinear smooth transition error correction models. Econometric Theory, 22(2), 279-303. DOI: 10.1017/S0266466606060129 ↗
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business and Economic Statistics, 16(3), 304-311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/nonlinear-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds Test (Pesaran Bounds Test)Ekonometrie↔ compare
- Johansenův test kointegrace a model vektorové korekce chybFinance↔ compare
- Nelineární ARDL (NARDL) modelEkonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →