Nelineární zobecněné nejmenší čtverce (NGLS)
Nelineární zobecněné nejmenší čtverce rozšiřují klasický rámec zobecněných nejmenších čtverců (GLS) na regresní modely, kde je střední hodnota funkce nelineární v parametrech. Zohledňuje nesférické chyby – heteroskedasticitu nebo autokorelaci – předvážením nelineární objektivní funkce odhadnutou kovarianční maticí chyb, čímž poskytuje konzistentní a asymptoticky efektivní odhady.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. Wiley. ISBN: 978-0471802600
- Davidson, R., & MacKinnon, J. G. (2004). Econometric Theory and Methods. Oxford University Press. link ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/nonlinear-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Odhad zobecněnou metodou momentů (GMM)Ekonometrie↔ compare
- Regrese na zdánlivě nesouvisející rovnice (SUR)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →