Robustní model dynamických panelových dat
Robustní model dynamických panelových dat kombinuje rámec GMM pro dynamická panelová data — který řeší endogenitu způsobenou zpožděnými závislými proměnnými a nepozorovanou heterogenitou — s robustním odhadem kovariance, který zůstává platný při heteroskedasticitě a sériové korelaci. Korekce pro konečné vzorky Windmeijer je standardní robustní úpravou aplikovanou na dvoukolové GMM odhady v tomto kontextu.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/robust-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Odhadovač Arellano-Bond GMMEkonometrie↔ compare
- Model dynamických panelových datEkonometrie↔ compare
- Model s fixními efekty pro panelová dataEkonometrie↔ compare
- Systémový GMM pro panelová data (Blundell-Bondův odhad)Ekonometrie↔ compare
- Robustní analýza panelových datEkonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →