Panelový model s náhodnými efekty
Model s náhodnými efekty je odhadce panelových dat, který vysvětluje výsledek pomocí variace uvnitř jednotek i mezi jednotkami, přičemž nepozorovanou heterogenitu specifickou pro jednotku považuje za náhodný, normálně rozdělený člen spíše než za fixní parametr. Jeho validita je posuzována specifikčním testem Hausmana (1978) a je rozpracován ve standardních pojednáních, jako je Baltagiho „Econometric Analysis of Panel Data“.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. Wiley. ISBN: 978-0470014561
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Random Effects Model for Panel Data. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/random-effects-panel
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Hausmanův test specifikace (FE vs RE)Ekonometrie↔ compare
- Hierarchical Linear Modeling (HLM / Multilevel Modeling)Statistika↔ compare
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
- Model panelových dat s fixními efektyEkonometrie↔ compare
- Sdružený OLS pro panelová dataEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →